Kezdőlap
Eszközök
Képzés
Széf
Mérés
Likviditás és struktúra
P1 · 07LeckePiszkozat

WDL (Wick Don't Lie): két elutasítás ugyanazon az oldalon

Hipotézismérés folyamatban

Két egymás melletti hosszú kanóc, amely ugyanazt az oldalt utasítja el egy swing szinten, szigorúbb feltétel, mint egy sweep — és éppen ezért a fő kockázata nem a hibázás, hanem a ritkaság.

P1-07 · wdl-wick-dont-lie
Min alapul Hipotézis— Még nem mért állítás. Kezeld tesztelés előttiként.
Szint Haladó
Becsült idő 30 perc
InstrumentumokMNQ · NQ
Indikátor GBR Quant WDL (Wick Don't Lie)
Verzió 0.1
Frissítve 2026-10-17
Szerző darthtrader

Előfeltételek

1. Az állítás

Ez a lecke egy saját fejlesztésű mintázatot ír le, aminek a specifikációja máshol nem olvasható. A neve ellenére nem arról szól, hogy a kanóc „igazat mond" — arról szól, hogy két egymás melletti hosszú kanóc ugyanazon az oldalon szigorúbb feltétel, mint egyetlen elutasítás, és ezért ritkább.

A mintázat gondolata egyszerű: ha az ár egy swing szintig felmegy, és a bar végére visszaesik onnan, az egy elutasítás. Ha a következő baron ugyanez megismétlődik ugyanazon a szinten, akkor az elutasítás nem egyszeri véletlen volt.

A besorolás HIPOTÉZIS, és ez itt különösen fontos: a saját ötletnél a legnagyobb a kísértés, hogy bizonyítottnak tekintsük.

2. Piaci mechanika

Mit jelöl a kanóc. Olyan ártartományt, ahová a piac elment a bar ideje alatt, de ahonnan a bar végére visszahúzódott. Ott tehát volt agresszió az egyik irányba, és volt elegendő ellenerő ahhoz, hogy visszatolja. A kanóc egy sikertelen kísérlet nyoma.

Miért nem elég egy kanóc. Egyetlen hosszú kanóc gyakori. Jöhet vékony könyvből, egyetlen nagyobb megbízásból vagy hírreakcióból. Önmagában nem mond semmit arról, hogy az ellenerő tartós-e.

Miért más a kettő. A második hosszú kanóc ugyanazon a szinten azt jelenti, hogy az ár újra megpróbálta, és újra visszatolták. Ez már nem egy esemény, hanem egy ismétlődés — és az ismétlődés az egyetlen dolog, amiből a piacon egyáltalán következtetni lehet.

Hogyan viszonyul a sweephez. A P1 harmadik leckéjéből ismered a sweepet: átszúrás, kioldás, visszazárás. A hosszú kanóc valójában ennek a nyoma bar-felbontásban — a sweep lezajlott a baron belül. A WDL tehát a sweep szigorúbb, kétbaros változata. Ebből két dolog következik: a WDL jelek részhalmazát képezik a sweep-jeleknek, és ezért a kettőt soha nem szabad egymástól függetlenül statisztikaként kezelni.

Ahol a név félrevezet. A „kanóc nem hazudik" szlogen azt sugallja, hogy a kanóc megbízható információ. A kanóc csak annyit mutat, hogy az adott bar időtartama alatt mi történt. Alacsonyabb időkeretre váltva ugyanaz a mozgás szerkezetté alakul, magasabbra váltva eltűnik. A kanóc nem igazság, hanem a felbontásod mellékterméke.

3. Szabályosított definíció

Hosszú kanóc: egy kanóc hosszú, ha

  1. a bar teljes tartományának legalább 60%-a, és

  2. legalább 1 × ATR(14).

Mindkét feltétel kell. Az első az alakra vonatkozik, a második a jelentőségre — enélkül egy szűk oldalazásban minden bar „hosszú kanócos" lenne.

Szint: megerősített swing csúcs vagy mélypont, bal = jobb = 5 (P1-01 szerint).

Medve WDL (short irány):

  1. az aktuális és az előző bar felső kanóca is hosszú,

  2. mindkét bar csúcsa eléri a swing csúcs zónáját (lvlHigh − tolerancia fölött),

  3. tolerancia = max(2 tick, 0,1 × ATR(14)).

Bika WDL: minden feltétel tükrözve, alsó kanócokkal és swing mélyponttal.

Belépő: a második bar zárásán. Stop: a mintázat szélsőértékén túl — medve esetben max(high, high[1]) + tolerancia. Cél: fix 2R.

Opcionális szűrő: baron belüli delta-megerősítés (a P2 eszközeivel). Kapcsolható, és külön mérendő — nem feltételezzük, hogy segít.

4. Számolás / kód

pinescript
//@version=6
import TradingView/ta/8 as tvta

indicator("P1-07 WDL (Wick Don't Lie)", overlay = true)

piv      = input.int(5,    "Pivot bal/jobb", minval = 1)
wickPct  = input.float(0.6,"Min. kanócarány a bar tartományából", step = 0.05)
wickATR  = input.float(1.0,"Min. kanóchossz (ATR szorzó)",        step = 0.1)
atrLen   = input.int(14,   "ATR hossz")
useDelta = input.bool(false, "Delta-megerősítés (külön mérendő)")
ltf      = input.timeframe("1", "Alsó időkeret a deltához")

atr = ta.atr(atrLen)
rng = high - low

upperWick = high - math.max(open, close)
lowerWick = math.min(open, close) - low

longUpper = rng > 0 and upperWick >= wickPct * rng and upperWick >= wickATR * atr
longLower = rng > 0 and lowerWick >= wickPct * rng and lowerWick >= wickATR * atr

ph = ta.pivothigh(high, piv, piv)
pl = ta.pivotlow(low,  piv, piv)

var float lvlHigh = na
var float lvlLow  = na
if not na(ph)
    lvlHigh := ph
if not na(pl)
    lvlLow  := pl

tol = math.max(2 * syminfo.mintick, 0.1 * atr)

touchHi0 = not na(lvlHigh) and high    >= lvlHigh - tol
touchHi1 = not na(lvlHigh) and high[1] >= lvlHigh - tol
touchLo0 = not na(lvlLow)  and low     <= lvlLow  + tol
touchLo1 = not na(lvlLow)  and low[1]  <= lvlLow  + tol

[_, _, _, barDelta] = tvta.requestVolumeDelta(ltf)
deltaOkBear = not useDelta or barDelta < 0
deltaOkBull = not useDelta or barDelta > 0

bearWDL = longUpper and longUpper[1] and touchHi0 and touchHi1 and deltaOkBear
bullWDL = longLower and longLower[1] and touchLo0 and touchLo1 and deltaOkBull

stopBear = math.max(high, high[1]) + tol
stopBull = math.min(low,  low[1])  - tol
tgtBear  = close - 2 * (stopBear - close)
tgtBull  = close + 2 * (close - stopBull)

plotshape(bearWDL, "WDL short", shape.labeldown, location.abovebar,
          color.new(color.red, 0),  text = "WDL", size = size.tiny)
plotshape(bullWDL, "WDL long",  shape.labelup,   location.belowbar,
          color.new(color.teal, 0), text = "WDL", size = size.tiny)

plot(bearWDL ? stopBear : na, "Stop short", color.new(color.red, 40),
     style = plot.style_linebr)
plot(bearWDL ? tgtBear  : na, "Cél short",  color.new(color.teal, 40),
     style = plot.style_linebr)

alertcondition(bearWDL or bullWDL, "WDL jel")

Három megjegyzés. Az első: a useDelta alapértelmezetten ki van kapcsolva. Ez szándékos — a szűrőt előbb meg kell mérni, utána lehet bekapcsolni, nem fordítva. A második: a delta-rész a P2 eszközeit használja, tehát becsült adaton dolgozik; ha még nem olvastad a P2-t, hagyd kikapcsolva. A harmadik: a lvlHigh és lvlLow itt is piv barral késleltetve frissül, tehát frissen kialakult szinten a mintázat nem lesz felismerve.

5. A bizonyíték

Besorolás: HIPOTÉZIS. Ez a mintázat jelenleg koncepció: a definíció rögzített, a kód megvan, mérés nincs.

A fő kockázat itt nem a hibázás, hanem a ritkaság. Két egymás melletti hosszú kanóc, amely mindkettő elér egy megerősített swing szintet, szigorú feltétel. Reális, hogy MNQ 5 percen, US session-ben havonta csak néhány jel keletkezik. Ebből két dolog következik:

  1. A mintaszám lassan gyűlik. Ha havi három jel van, akkor 200 jelhez évek kellenek — ami annyit jelent, hogy a mérés nem végezhető el egyetlen piacon.

  2. Ha lazítasz a feltételeken, hogy több jel legyen, akkor már nem ezt a mintázatot méred.

Ezért a mérési protokoll itt eltér a többitől:

  1. Több piac. MNQ mellett MES, és ha van adatod, YM és RTY. Ugyanaz a definíció, külön statisztika, majd összesítve.

  2. Több időkeret. 5, 15 és 60 perc. Figyelem: a mintázat „több időkereten is megfigyelhető" tapasztalata nem megerősítés, hanem épp a keresési tér megsokszorozása. Ha öt piacon és három időkereten keresel, az tizenöt független próbálkozás — és ennyi próbálkozásból véletlenül is akad látványos eredmény. A több időkeret itt a mintaszám növelésére szolgál, nem bizonyítékként.

  3. A két feltétel külön. Futtasd le csak a 60%-os aránnyal, csak az ATR-feltétellel, és mindkettővel. Ha az egyik feltétel nem javít, ki kell venni.

  4. Delta-szűrő be és ki. Ha javít, de a mintaszámot felére vágja, az nem javulás, hanem kevesebb adat.

  5. Költség levonva, és a 2R cél mellett egy alternatíva — az ellentétes oldali swing szint — is külön mérve.

  6. Kontrollcsoport: ugyanazokon a szinteken egy hosszú kanócra belépve. Ha a kétbaros változat nem jobb az egybarosnál, akkor a mintázat lényege nem az ismétlődés, és a definíció feleslegesen szigorú.

Mi cáfolná meg: ha a kétbaros változat költség után nem jobb sem a véletlen belépésnél, sem az egybaros kontrollcsoportnál.

Tévhit, ami itt a legveszélyesebb — és a sajátom: „látom a chartokon, hogy működik". A mintázat szembeötlő, és a szem pontosan azokat a példákat találja meg, ahol utána jött a mozgás. Azok a helyek, ahol a két kanóc megvolt és nem történt semmi, nem rajzolódnak ki az emlékezetben. Ez a lecke azért van hipotézisként jelölve, mert nálam is pontosan ez a helyzet.

6. Végrehajtás

  1. Ne kereskedd élesben, amíg nincs mintaszám. Ez nem óvatoskodás: havi néhány jelnél egyetlen rossz sorozat eltünteti az egész évet.

  2. A delta-szűrőt hagyd kikapcsolva, amíg külön meg nem mérted.

  3. Jelöld a kimaradt eseteket is. Minden WDL-formáció kerüljön a naplóba, akkor is, ha nem léptél be.

  4. Tartsd külön a sweep-statisztikától. A WDL részhalmaza a sweepnek; ha összekevered a kettőt, kétszer számolod ugyanazt.

7. Gyakorlat

  • Feladat 1. Tedd fel a szkriptet MNQ 5 percre, és számold meg, hány jel keletkezik egy hónap alatt. Ez a szám dönti el, hogy egyáltalán mérhető-e egy piacon.

  • Feladat 2. Futtasd le MES-en és 15 percen is. Mennyivel nő a mintaszám?

  • Feladat 3. Vedd ki az ATR-feltételt, és nézd meg, hányszorosára nő a jelszám. Ránézésre is romlik a minőség?

  • Feladat 4. Jelölj meg húsz jelet, és számold meg, hány érte el a 2R célt a stop előtt. Mellé: ugyanezeken a szinteken egy kanóccal hány jel lett volna?

Ellenőrzési kritérium: tudod, hány WDL-jel keletkezik havonta a saját piacodon, és tudod, hogy a kétbaros változat jobb-e az egybarosnál. A második szám nélkül a mintázat lényege nincs igazolva.