Likviditás-sweep: az átszúrás és a visszazárás

1. Az állítás

A legtöbb kereskedő úgy éli meg a stop-vadászatot, mintha személyes lenne. Nem az. Ami történik, az egy mechanizmus: egy szint fölött stopok sorakoznak, ezek a stopok elérésükkor piaci megbízássá válnak, a piaci megbízások agresszorként fogyasztják a könyvet — és ha az ellentétes oldalon nagyobb passzív érdeklődés van, mint amennyi agresszió felszabadult, az ár visszaesik a szint alá.

Ez a lecke ezt a három lépést — átszúrás, kioldás, visszazárás — fordítja le számokra. A besorolása szándékosan HIPOTÉZIS: a definíció kész és kódolható, a mérés viszont rád vár.

2. Piaci mechanika

Hol áll a stop. Aki a swing csúcs alatt shortolt, a csúcs fölé teszi a stopját. Aki longban ül, a mélypont alá. Ezek a stopok nem szétszórva állnak, hanem a szint körül sűrűsödnek, mert a szintet mindenki ugyanott látja.

A kioldás önerősítő. A P0 hatodik leckéjéből tudod: a kioldott stop piaci megbízás lesz, és agresszorként lép a könyvbe. Az első stopok elérése tehát további agressziót szabadít fel, ami elviszi az árat a következő stopokhoz. Ezért gyorsul az ár a szint áttörésekor ahelyett, hogy lassulna.

Miért fordulhat vissza. A stopok készlete véges. Amikor elfogytak, az agresszív nyomás megszűnik — de a passzív oldal ott maradhat. Ha a szint fölött nagyobb méretű eladó várt arra, hogy jobb áron adjon el, akkor most megkapta, amit akart, és az ár visszahullik.

Amit ez nem jelent. Nem jelenti azt, hogy „az intézmények felvitték az árat, hogy kiszedjék a kisbefektetőket". Nincs szükség szándékra: elég a megbízások földrajza. A magyarázat, ami szándékot feltételez, kellemesebb, de nem tesztelhető — ezért mi a mechanizmust írjuk le, nem a szereplők lelkivilágát.

Miért nem minden átszúrás sweep. Ha a szint fölött nem fogy el az agresszió, az ár egyszerűen továbbmegy. Ezt hívjuk kitörésnek. Ugyanaz a kezdet, ellentétes folytatás — és a kettő közötti különbséget csak az idő mondja meg. Ezért van a definícióban visszazárási ablak.

3. Szabályosított definíció

Felfelé irányuló sweep (short irány), MNQ 5 perces chartra:

Szint. L = megerősített swing csúcs (bal = jobb = 5, P1-01 szerint), vagy a P1-02 hierarchia 1–4. rangjából egy szint.
Átszúrás. Egy baron high > L + tolerancia, ahol tolerancia = max(2 tick, 0,05 × ATR(14)).
Csúcs rögzítése. Az átszúrás kezdetétől a legmagasabb elért ár sweep_extrém.
Visszazárás. Az átszúrás barjától számított N = 3 baron belül van egy bar, amelyre close < L.
Érvénytelenítés. Ha N bar alatt nem történik visszazárás, ez nem sweep, hanem kitörés; a jelölés törlődik.

Belépő: a visszazáró bar zárásán, short. Stop: sweep_extrém + tolerancia. Cél: fix 2R, vagy az ellentétes oldali szint — a kettőt külön kell mérni, nem szabad utólag választani.

Opcionális szűrő (külön mérendő, nem feltételezzük, hogy segít): az átszúró bar felső kanóca legyen legalább a bar teljes tartományának 50%-a.

Lefelé irányuló sweep esetén minden feltétel tükrözve.

4. Számolás / kód

pinescript

//@version=6
indicator("P1-03 Likviditás sweep", overlay = true)

piv      = input.int(5,  "Pivot bal/jobb", minval = 1)
tolTicks = input.int(2,  "Min. átszúrás (tick)", minval = 1)
maxBars  = input.int(3,  "Visszazárás max. bar", minval = 1)
atrLen   = input.int(14, "ATR hossz")

atr = ta.atr(atrLen)
tol = math.max(tolTicks * syminfo.mintick, 0.05 * atr)

ph = ta.pivothigh(high, piv, piv)
var float level = na
if not na(ph)
    level := ph

var int   pierceBar = na
var float sweepHigh = na

// 2-3. lépés: átszúrás és a csúcs rögzítése
if not na(level) and high > level + tol
    sweepHigh := na(pierceBar) ? high : math.max(sweepHigh, high)
    pierceBar := na(pierceBar) ? bar_index : pierceBar

// 4-5. lépés: visszazárás vagy érvénytelenítés
sweep = false
if not na(pierceBar)
    if bar_index - pierceBar <= maxBars
        if close < level
            sweep := true
            pierceBar := na
    else
        pierceBar := na          // nem zárt vissza időben: ez kitörés volt

stopPrice = sweepHigh + tol

plotshape(sweep, "Sweep", shape.labeldown, location.abovebar,
          color.new(color.red, 0), text = "SWEEP", size = size.tiny)
plot(level, "Aktív szint", color.new(color.gray, 50), style = plot.style_stepline)
alertcondition(sweep, "Sweep jel", "Likviditás sweep visszazárással")

Két őszinte megjegyzés a kódhoz. Először: a szint maga is piv barral késleltetve válik ismertté, tehát egy frissen kialakult csúcs lesweepelését ez a logika nem fogja látni. Másodszor: ez tanulókód. Egyetlen aktív szintet kezel, nem kezel több párhuzamos szintet, és nincs benne session-szűrő. A valódi mérés előtt ezeket pótolni kell.

5. A bizonyíték

Besorolás: HIPOTÉZIS. Van definíciónk és van kódunk. Nincs mintaszámunk, és amíg nincs, addig ez a lecke nem állít semmit a jövedelmezőségről.

Ami rendelkezésre áll, az kevés és el is mondom, mennyire: a saját kereskedésemben ez a logika a napi rutinom része, és voltak erős és gyenge napjaim is vele. Egy jó nap nem bizonyíték. Sőt, a P0 hetedik leckéjéből már tudod, hogy még egy teljes értékelés sikeres teljesítése sem az.

A mérési protokoll — ezt futtasd le, mielőtt bármelyik szabályt élesben használnád:

Minta. MNQ, 5 perc, legalább 12 hónap, kizárólag US session (9:30–16:00 ET). A session szűrő nem opcionális: a P0 negyedik leckéjéből tudod, miért.
Mintaszám. Legalább 200 jel. Ennél kevesebből a találati arány véletlenszerű ingadozása nagyobb, mint a mért különbség.
Költség. Minden kereskedésre vond le a saját round turn költségedet a P0 második leckéjéből. Költség nélküli eredmény nem eredmény.
Két külön futtatás. Egyszer fix 2R céllal, egyszer ellentétes oldali szinttel. Ne utólag válaszd ki a jobbikat.
A szűrő külön. A kanócszűrőt be- és kikapcsolva is futtasd le. Ha nem javít, dobd ki — a szűrő, ami nem javít, csak csökkenti a mintaszámot.
Paraméter-érzékenység. Futtasd le N = 2, 3, 4 mellett. Ha az eredmény csak N = 3-nál jó, akkor nem élt találtál, hanem illesztést.

Mi cáfolná meg ezt a leckét: ha 200+ jelen, költség után, az eredmény nem különbözik érdemben a véletlenszerű belépéstől ugyanazon a mintán. Ez valós lehetőség, és ha ez jön ki, az ide lesz írva.

Első tévhit: „a sweep után mindig fordul". A definíció ötödik pontja pont erről szól: az esetek egy részében nincs visszazárás, és az kitörés. Ha csak a visszazáró eseteket nézed vissza a charton, a mintázat hibátlannak tűnik. Ez a túlélő-torzítás legtisztább esete a kereskedésben.

Második tévhit: „minél nagyobb az átszúrás, annál erősebb a jel". Nem következik semmiből, és könnyen mérhető — a tolerancia paraméter változtatásával. Addig hipotézis.

6. Végrehajtás

Csak a P1-02 hierarchia felső rangjain keress sweepet. Alacsony rangú szinteken a jelek száma megnő, a minőségük nem.
Előre írd le a N értékét. Ha a negyedik baron zár vissza, az nem jel, hanem türelmetlenség.
A stop a sweep extrémje fölött van, nem a szint fölött. Ez gyakran kellemetlenül messze van — ez a setup ára, és ez határozza meg a méretet.
Ne kereskedd élesben, amíg a mérés nincs meg. Ez nem óvatoskodás: a mérés maga a termék.

7. Gyakorlat

Feladat 1. Tedd fel a szkriptet MNQ 5 percre, és jelöld meg kézzel egy héten az összes jelet. Számold meg, hányból lett visszazárás és hányból kitörés.
Feladat 2. Mérd meg tíz jelnél a stop-távolságot pontban. Mennyi a szokásos méreteddel dollárban?
Feladat 3. Írd le, mi történne, ha N = 1 lenne. Hány jel maradna?
Feladat 4. Futtasd le a mérési protokoll 1–3. pontját, legalább három hónapra. Írd le a mintaszámot és a költség utáni eredményt.

Ellenőrzési kritérium: meg tudod különböztetni a sweepet a kitöréstől a definíció alapján, kézi jelölésnél is, és tudod, hány jel keletkezik hetente. Ha a mérés is megvan, jelezd — a lecke besorolása akkor változik HIPOTÉZIS-ről MÉRT-re.