1. Mi ez
Az R az az összeg, amit elveszítesz, ha a kötés ellened megy és a stop kiüt. Nem a számla mérete, nem a kontraktusok száma — csak a veszteség. A plusz 2R-es eredmény azt jelenti, hogy a kötés kétszer annyit hozott, mint amennyit kockáztatott.
2. Hogyan számolódik
kockázat = |belépő − tervezett stop| × tickérték × méret
R = (eredmény − díjak) / kockázatA tervezett stop, nem a tényleges. Ha mozgattad a stopot, a kötés R-jét akkor is ahhoz a kockázathoz mérjük, amit a belépéskor vállaltál — különben egy korán levágott kötés kevésbé kockázatosnak látszik, mint amilyen volt.
3. Mire épül
Arra, hogy a kockázat a helyes elszámolási egység — hogy nem az számít, mennyit kerestél, hanem hogy mennyit a kockára tetthez képest.
Ez inkább definíció, mint feltevés. Az értéke gyakorlati: összehasonlíthatóvá tesz két kötést akkor is, ha más volt a számlaméret, az instrumentum vagy a pozícióméret.
4. Hol téved
Az R semmit nem mond arról, hogy egy módszer működik-e. Egység, nem eredmény.
A gyakori hiba, hogy a találati arányt válasznak tekintik. Nem az, az R nélkül: huszonkilenc százalék 2,5R-es céllal pénzt hoz, hatvan százalék fél R-es céllal visz. Bármely találati arány a kockázat-nyereség arány nélkül fél egyenlet.
Két kisebb csapda:
Az R feltételezi, hogy a stop elérhető volt. Ha az instrumentum átugrotta, a realizált veszteség nagyobb 1R-nél, és a számtan csendben kisebbnek mutatja a kárt.
És az R nem számolható olyan kötésre, aminek nem volt tervezett stopja. Nem „körülbelül egy R" — nem számolható. Egy tervezett stop nélküli kötés a statisztikán kívül van, nem belebecsülve.
5. Van-e mérés
Magáról az R-ről nincs — az definíció. De az oldal első laborjegyzete példa arra, mire való: egy setup-jelölő huszonkilenc százalékos találati aránnyal, ahol az R-ben elvégzett számtan még bárki véleménye előtt megmutatta, hogy a módszer veszteséges.
Ezt még nem mértük meg.