122 jelölés, 29 százalék, és miért nem publikálom

Mit mértem

Az eszköz akkor jelöl setupot, ha több feltétel egy irányba áll: az ár átszúrt egy volatilitási sávot és visszajött, a simított trendvonal ugyanarra mutat, és van a közelben szerkezeti szint. Ezután rajzol egy belépőt, egy két ATR-re lévő stopot, és egy célt a kockázat fix többszörösénél.

Hónapok óta publikálva volt. Soha nem mértem meg.

Végül az vitt rá, hogy a kódot olvasva kiderült: a szintközelségi szűrő semmit nem csinált. Két feltételből állt „vagy" kapcsolattal, és a két feltétel egymás ellentéte volt — tehát az egyik mindig teljesült. A panel ENABLED-et írt ki. Minden jelölt átment rajta.

Ez külön történet. De miután megjavítottam, fogalmam sem volt, mit csinál valójában az eszköz, úgyhogy beletettem egy számlálót: hány setup került jelölésre a betöltött előzményen, és ezek közül mennyi érte el előbb a célt, és mennyi a stopot.

A számok

MNQ, három időtáv, azon az előzményen, amit a chart épp betöltött.

Huszonkilenc százalék, és mindhárom időtávon ugyanaz a huszonkilenc. Ez az egyöntetűség az érdekes rész. Egy szám, ami három különböző időtávon megáll, a módszer tulajdonsága, nem zaj.

Egy megjegyzés a számlálóhoz: ha egy gyertya a célt és a stopot is érinti, a stopot számolja. Gyertyaadatból nem lehet tudni, melyiket érte el előbb, és a célt feltételezni szépítené az eredményt.

Miért nem a huszonkilenc százalék a baj

A találati arány önmagában semmit nem mond. 29 százaléknál akkor vagy nullán, ha a nyerők átlagosan nagyjából 2,4R-t hoznak. Fölötte keresel, alatta veszítesz.

Az eszköz tartalék célja 1,5R volt.

29 százalék 1,5R-rel: a nyerők hoznak 0,29 × 1,5 = 0,435R-t, a vesztők visznek 0,71 × 1 = 0,71R-t. Ez mínusz 0,275R kötésenként, jutalék és csúszás előtt. Nem rossz széria. Nem nehéz piac. Csak számtan.

Ezért a minimális nyereség-kockázat arányt 2,5-re emeltem, és kikapcsoltam a kitalált tartalékcélt: ha nem volt elég messze szerkezeti szint, nem jelölt setupot.

Az eredmény 5, 4 és 4 setup lett a három charton. A teljes betöltött előzményen.

Hol álltam meg

Ezen a ponton kétszer változtattam a szabályokon ugyanazon az adaton. A következő lépés őszinte neve paraméterillesztés: addig csavarni, amíg a chart elfogadhatóan néz ki, aztán kiadni azt a verziót, amelyik a legjobban mutat. Amit ebből a folyamatból kapsz, az ennek a konkrét előzménynek a leírása, nem a piacé.

Úgyhogy megálltam. A két próbálkozás együtt elég világosan mond valamit: 1,5R-es céllal ez a találati arány veszteséges, 2,5R-es céllal pedig gyakorlatilag soha nem teljesül. Nincs közöttük kényelmes beállítás, mert a belépés nem ad elég irányt ahhoz, hogy egy elég messzi cél teljesüljön — olyan messzi, ami kifizetné a vesztőket.

Ez eredmény. Nem az, amit szerettem volna.

A mögötte lévő nehezebb probléma

Itt jön az a rész, amiről nem gondoltam, hogy írni fogok.

Az eszköz kísérlet volt arra, hogy gépesítsem, amit valójában csinálok. Azt hittem, a kettő közötti rés megvalósítás kérdése. A saját szabályaimat visszaolvasva a rés nem megvalósítás. Amit csinálok, annak nagy része nem írható le feltételként.

„Erősebb setupnál nagyobb mérettel megyek." Mennyivel erősebb? Nincs szám a szó mögött. Ez a teljes képernyőből egyszerre született megítélés — honnan jött a mozgás, hogyan bukott el az előző próbálkozás, mit csinált eddig az ülés. Egy szkriptnek küszöb kell. Nekem nincs.

„Az order flow opcionális megerősítés." Ha megvan, használom. Ha nincs, a gyertya elég. Egy szabálynak nem lehet opcionális bemenete. Vagy benne van a feltételben, vagy nincs, és mindkét verzió rossz: vele kihagyok kötéseket, amiket felvettem volna; nélküle felveszek olyanokat, amiket kihagytam volna.

„Ha a nyitás nagy egyoldalú lökést mutat, megyek vele." Nagy mihez képest? Az elmúlt néhány perchez, az elmúlt néhány naphoz, vagy ahhoz, amit az az instrumentum abban az órában szokott? Felismerem, amikor látom. Ez a mondat nem specifikáció.

„Abbahagytam az egyik ülést." Ez a legőszintébb példa. Nem mértem meg. Azért hagytam abba, mert az az ülés folyamatosan vitte a pénzt, és egy idő után észrevettem a mintát. Jó döntés. Tapasztalatból jött, nem vizsgálatból. Egy szkriptnek szabály kellene — óratartomány, forgalmi küszöb —, és bármelyiket választanám, az paraméternek öltöztetett találgatás lenne.

Ettől a diszkrecionális változat nem lesz jobb. Lehet, hogy rosszabb; azt sem mértem meg. De megmagyarázza, miért maradt el a gépesített verzió tőle: nem ugyanaz a módszer. A szkript a folyamatom leírható részét valósítja meg, ami — mint kiderült — a kisebbik rész.

Mi lesz az eszközzel

Jelzésadóként nem kerül publikálásra.

Ami helyette lesz belőle: jelölő. A trendvonal, a sávok és a szerkezeti szintek, plusz egy jelölés, ha a feltételek egy irányba állnak. Nincs belépő, nincs stop, nincs cél, nincs pipa-és-kereszt eredményjelölés. Semmi, ami azt sugallná, hogy tudja, merre megy az ár — mert nem tudja.

A belépéses verzió továbbra is a gépemen van. Ha visszatérek rá, a következő lépés nem egy újabb paraméter. Hanem rendes teszt: lefagyasztani a szabályokat, és lefuttatni olyan instrumentumon és időszakon, amit még nem néztem, jutalékkal és csúszással együtt. Amíg ez nincs meg, nincs mit publikálni.

Miért írom ezt le

Mert a szám az, amit a legszívesebben kihagynék, és mert ezen az oldalon minden indikátornak van egy szakasza arról, mikor működik rosszul. Furcsa lenne azokat megírni, aztán csendben nem említeni azt az egyet, ahol a válasz az volt: nem.

Másrészt, ha hasonlón dolgozol, ennek a második fele valószínűleg hasznosabb, mint az első. A mérés egy estébe került. Kitalálni, miért nem egyezik a gépesített verzió a diszkrecionálissal, hosszabb volt — és még nem végeztem.